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查看：3132 | 回復：2 期貨計算題
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222.35.195.222 發(fā)表于2011-2-22 14:52:44 詳細信息
1、某出口商，1997年1月17日簽定一份3個月后出口100噸大豆的合約，價格依據(jù)簽約當天的價格每噸3100元簽定.但是4月17日交貨時的現(xiàn)貨價格不可能和1月17日成交時的現(xiàn)貨價格完全一樣，一旦現(xiàn)貨價格上升，該筆交易的利潤就會減少，甚至蝕本.出口商經(jīng)權(quán)衡，決定通過套期保值交易來保值.1請判斷他將作怎樣的套期保值？2請根據(jù)以下假設數(shù)據(jù)計算該出口商最終以何價買入的大豆？假設1手大豆=10噸，1月17日，5月份大豆的期價為每噸3180元；4月17日，大豆現(xiàn)價為每噸3200元，5月份的大豆期價為每噸3280元.

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222.35.195.222 發(fā)表于2011-2-22 14:53:01 1樓
首先，他要做買期保值。
根據(jù)題目的意思，1月17日的大豆現(xiàn)價是3100元/噸，5月份大豆期價是3180；4月17日的大豆現(xiàn)價是3200元/噸，5月份大豆期價是3280。1月17日時，在3180買入5月份大豆期貨10手，基差沒有發(fā)生變化，實現(xiàn)完全套保。當然買入的期價越低就更好了，不僅能實現(xiàn)套保，還能盈利。
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格
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222.35.195.222 發(fā)表于2011-2-22 14:53:20 2樓
       現(xiàn)貨市場 期貨市場

1月17日 大豆現(xiàn)價是3100元/噸 買入10手5月份大豆 價格是3180元/噸

4月17日 大豆現(xiàn)價是3200元/噸 賣出10手5月份大豆 價格是3280元/噸

套利結(jié)果：凈獲利=100*100-100*100=0

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